Исследование, недавно опубликованное в журнале PLoS ONE, включает системный анализ того, как структура финансовых связей влияет на распространение экономических кризисов, с учетом одновременного изменения нескольких сетевых переменных. Таким образом, вместо оценки объема бизнеса и силы каждого банка в отдельности, в исследовании рассматривается то, каким образом одна организация влияет на состояние всей сети. Следуя аналогии с экосистемой, это было бы чем-то похоже на анализ того, как вымирание одного вида повлияет на пищевую цепочку и жизнеспособность окружающей среды.
Фактически, это исследование является частью исследовательского проекта, в котором сравнивается надежность экономических сетей и экологических сетей.Банковская эпидемиологияСогласно фактическим данным о корпоративных сетях, проанализированных авторами, среди которых есть также исследователь из Университетского колледжа Лондона, нынешняя финансовая система может быть очень чувствительной к небольшим структурным изменениям.
Напрашивается вывод, что работать нужно не только над самими сущностями, но и над отношениями между ними. «Очень хороший способ повысить надежность сети и, таким образом, предотвратить распространение сбоя или« шока »по всей системе, — это изменить связи между объектами», — отмечает профессор Санчес. Для этого «можно было бы реструктурировать некоторые межбанковские кредиты, реорганизовав сеть в подгруппы, потому что просьба к банкам увеличить свои резервы может быть не так полезна, как в настоящее время полагают регулирующие органы. В зависимости от типа организации, на которую она влияет, мера может даже быть полностью бесполезно », — заявляет он.
По словам исследователей, эти результаты предлагают новое видение и аргументы для ответственных политиков, чтобы они могли сосредоточиться не только на требованиях к капиталу, которые направлены на узлы, но и на связи между фирмами, которые составляют финансовую базу. сеть. Однако, чтобы реализовать это на практике, необходимо иметь точное знание данных и отношений между интересующими субъектами в дополнение к процессам, определенным в взаимосвязях (межбанковские кредиты, принадлежащие той или иной компании, совместные собственности и т. д.) «Во многих случаях это очень сложно, если не невозможно, по причинам конфиденциальности, хотя центральные банки могут фактически применить методологию, которую мы предлагаем, и изучить применимость предлагаемой нами политики, учитывая, что они знают все последняя деталь данных системы », — заключает профессор Санчес.